Probability and stochastic processes
Persone
Linda Altieri
Professoressa associata
parole chiave:
Statistica ambientale, Inferenza Bayesiana, Processi di punto, Entropia
Alessandro Baldi Antognini
Professore ordinario
parole chiave:
disegno degli esperimenti, randomizzazione, catene di Markov, disegni adattativi, inferenza asintotica
Luca Vincenzo Ballestra
Professore associato
parole chiave:
finanza matematica; finanza computazionale; prezzaggio di derivati; approssimazione numerica di equazioni
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Enrico Bernardi
Professore ordinario
parole chiave:
Equazioni iperboliche, Classi di Gevrey, Problema di Cauchy, Equazioni differenziali stocastiche, Finanza quantitativa
Maurizio Brizzi
Professore associato confermato
parole chiave:
rapporto di disparità, asimmetria, rapporto di rischio, kurtosi, valori lettera, quantile, logica fuzzy
Fabio Ehrenhofer
Dottorando
Paolo Foschi
Professore associato
parole chiave:
finanza computazionale, dati longitudinali, stima di modelli lineari, statistica computazionale
Paolo Guasoni
Professore ordinario
parole chiave:
Finanza Matematica, Costi di transazione, Valutazione di Titoli, Ottimizzazione di Portafoglio
Alberto Lanconelli
Professore ordinario
parole chiave:
Equazioni differenziali stocastiche, modelli probabilistici in biologia e finanza
Sabrina Mulinacci
Professoressa associata confermata
parole chiave:
Marshall-olkin distribution, Funzioni di copula, Misure fuzzy, Prodotti derivati e strutturati, Opzioni Americane
Pietro Rigo
Professore ordinario
Daniele Ritelli
Professore associato confermato
parole chiave:
Equazioni differenziali ordinarie non lineari, Dinamica economica, Ottimizzazione, Integrali iperellittici, integrali
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Silvia Romagnoli
Professoressa ordinaria
parole chiave:
copule applicate alla finanza, calcolo stocastico, agrregazione di rischi, Finanza green e derivati climatici,
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parole chiave:
Quantitative Finance, Matematica Finanziaria, Risk Managament, Pricing, Rischio climatico, Green Finance, Processi
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Simone Tiberi
Professore associato
parole chiave:
Modelli gerarchici Bayesiani, Dati mancanti e variabili latenti, MCMC, Hidden Markov model, Modelli stocastici ed
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Lorenzo Torricelli
Professore associato
parole chiave:
Modelli stocastici per la finanza, Valutazione di derivati, Cambiamenti di tempo stocastici, Processi di Lévy e
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Maroussa Zagoraiou
Professoressa ordinaria
parole chiave:
Sequential designs for comparative experiments, Statistical applications to clinical trials, Optimal design theory,
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